Центр економічних досліджень та прогнозування “Фінансовий пульс”

UA RU EN
Найбільш якісний кредитний портфель мають банки з приватним капіталом

За даними НБУ, на початок серпня частка непрацюючих кредитів по банківській системі складала 55%. Загальна сума боргів, що не обслуговуються,  досягла 631,2 млрд. грн. У порівнянні з початком року вона збільшилася на 36,2 млрд. грн.(+ 6%). Найбільша частина суми проблемної заборгованості (84%) - це борги підприємств. Борги фізичних осіб складають 15,7%. На проблемну заборгованість за міжбанківськими кредитами, а також за кредитами органам державної влади і місцевого самоврядування припадає лише 0,3%.

Частка проблемної заборгованості в кредитному портфелі реального сектора економіки склала 57,2%; в портфелі фізичних осіб - 50,7%. При цьому, для юридичних осіб частка прострочених кредитів в національній та іноземній валюті приблизно однакова (56,5% та 58,1%, відповідно), а для кредитів фізичних осіб характерне істотне перевищення рівня прострочення в валютному портфелі (96,5% проти 25,4%).

Основну частку проблемної заборгованості банківської системи (67% від загальної суми) формують кредити держбанків. При цьому 37% боргів - це прострочений кредитний портфель «ПРИВАТБАНКУ»: непрацюючі активи установи складають 85% від його кредитного портфеля. По інших держбанкам проблемна заборгованість займає 59% від їх загального портфеля. Трохи нижче частка проблемних активів у закордонних банківських груп (41,8%). Але найбільш якісний кредитний портфель спостерігається у банків з приватним капіталом - проблемна заборгованість складає 24,6%. Повна інформація наведена ​​в Таблицях 1-2 Додатку до матеріалу (російською мовою).

Якщо аналізувати структуру кредитних портфелів банків в розрізі фінансових класів кредитів (розрахованих для формування резервів), можна помітити, що абсолютно по всіх групах банків основна частина кредитів фізичних осіб відноситься або до першого класу (найвища якість, вірогідність дефолту мінімальна), або до п'ятого ( дефолт). При цьому найвищий відсоток кредитів високої якості спостерігається у банків третьої групи.

У трійку лідерів за відсотком кредитів фізичних осіб першого класу входять банки: «КРЕДІ-АГРІКОЛЬ», «АРКАДА» та «КРЕДОБАНК» Більш розгорнуті дані наведені в Таблицях 3-6 Додатка.

За портфелем юридичних осіб картина більш різнопланова: у банків першої групи основна частина кредитів (380 млрд. грн., що становить 75% портфеля) знаходиться в класі 10 (ймовірність дефолту 100%). Найвища питома вага кредитів 1 і 2 класу (ймовірність дефолту не перевищує 4,9%) спостерігається у банків іноземних банківських груп (становить 14,5% портфеля). При цьому значний відсоток кредитної заборгованості у цих банків (35,9%) віднесено до 3, 4 і 5 класу (середній рівень надійності позичальників, ймовірність дефолту не перевищує 16%). До 10 класу у іноземних банків відноситься 41,3% кредитів юридичних осіб. Найбільш висока питома вага негативно класифікованої заборгованості юридичних осіб в другій групі спостерігається у  російських банків: «БМ» (96%), «ВТБ» (95%), «ПРОМІНВЕСТБАНК» (77%).

У банків третьої групи кредити юридичних осіб 1 та 2 класу формують майже 11% портфеля. До 3, 4 і 5 класу належить 44,7% позик. До 10 класу - 21,3% (мінімальний показник серед всіх груп банків).

Більш докладні дані про структуру портфелів, а також довідкову інформацію про інтервали ймовірності дефолтів різних класів кредитів можна подивитися в Таблицях 7-12 Додатку.

Порівняно добра ситуація з кредитним портфелем банків третьої групи пояснюється тим, що на даний момент на ринку переважно залишилися банки, що проводять зважену кредитну політику і добре відчувають вітчизняний ринок кредитування. Окремі іноземні банки свого часу постраждали від того, що не врахували деякі особливості роботи в нашій країні, або на початку економічної кризи не змогли вчасно скоригувати свою кредитну політику. Крім того, на російські банки негативно вплинули санкції з боку України. А якість портфеля державних банків історично завжди знаходилась під тиском політичних рішень про кредитування системоутворюючих підприємств, які далеко не завжди відрізняються достатнім рівнем платоспроможності. Чималий вклад в портфель проблемної заборгованості держбанків вніс також «ПРИВАТБАНК».

У лютому поточного року Урядом було прийнято «Оновлені принципи стратегічного реформування державного банківського сектора» (до 2022 року). В рамках цього документа, в тому числі, передбачено розробку та впровадження нових підходів до управління проблемною заборгованістю. Удосконалення механізму роботи з простроченими кредитами необхідно не тільки держбанкам, але і всьому банківському ринку. З затвердженого документа поки не дуже зрозуміло, як саме це буде відбуватися. Але будемо сподіватися, що всі плани будуть успішно реалізовані, і якість кредитного портфеля банківської системи покращиться.