Центр экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс"

UA RU EN
Наиболее качественный кредитный портфель — у банков с частным капиталом

По данным НБУ, на начало августа доля неработающих кредитов по банковской системе составляла 55%. Общая сумма не обслуживающихся долгов достигла 631,2 млрд. грн. По сравнению с началом года, она увеличилась на 36,2 млрд. грн (+6%). БОльшая часть суммы проблемной задолженности (84%) - это долги предприятий. Долги физических лиц составляют 15,7%. На проблемную задолженность по межбанковским кредитам, а также по кредитам органам государственной власти и местного самоуправления приходится всего 0,3%.

Доля проблемной задолженности в кредитном портфеле  реального сектора экономики составила 57,2%; в портфеле физических лиц — 50,7%. Причем, для юридических лиц доля не обслуживающихся кредитов в национальной и иностранной валюте примерно одинакова (56,5% и 58,1%, соответственно), а  для кредитов физических лиц характерно существенное превышенные уровня просрочки в валютном портфеле (96,5% против 25,4%).

Основную долю проблемной задолженности банковской системы (67% от общей  суммы) формируют кредиты госбанков. При этом 37% долгов - это просроченный кредитный портфель «ПРИВАТБАНКА»:  неработающие активы учреждения составляют 85% от его кредитного портфеля.  По остальным госбанкам проблемная задолженность занимает 59% от их общего портфеля. Немного ниже доля проблемных активов у иностранных банковских групп (41,8%). Но наиболее качественный кредитный портфель наблюдается у банков с частным капиталом — проблемная задолженность составляет 24,6%. Полная информация представлена в Таблицах 1-2 Приложения к материалу.

Если анализировать структуру кредитных портфелей банков в разрезе финансовых классов кредитов (рассчитанных для формирования резервов), можно заметить, что абсолютно по всем группам банков основная часть кредитов физических лиц относится либо к первому классу (наивысшее качество, вероятность дефолта минимальная), либо к пятому (дефолт). При этом самый высокий процент кредитов высокого качества наблюдается  у банков третьей группы .

В тройку лидеров по проценту кредитов физических лиц первого класса входят банки: «КРЕДИ-АГРИКОЛЬ», «АРКАДА» и «КРЕДОБАНК»  Более развернутые данные приведены в Таблицах 3-6  Приложения.

По портфелю юридических лиц картина более разнообразная: у банков первой группы основная часть кредитов (380 млрд. грн, что составляет 75% портфеля) находится в  классе 10 (вероятность дефолта 100%). Самая высокая доля кредитов 1 и 2 класса (вероятность дефолта не превышает 4,9%) наблюдается у банков иностранных банковских групп (составляет 14,5% портфеля). При этом значительный процент кредитной задолженности у этих банков (35,9%) отнесен к 3, 4 и 5 классу (средний уровень надежности заемщиков, вероятность дефолта не превышает 16%). К 10 классу у иностранных банков относится 41,3% кредитов юридических лиц. Наиболее высокая доля негативно классифицированной задолженности юридических лиц во второй группе наблюдается у  российских банков: «БМ» (96%), «ВТБ» (95%), «ПРОМИНВЕСТБАНК» (77%). 

У банков третьей группы кредиты юридических лиц 1 и 2 класса формируют почти 11% портфеля. К 3, 4 и 5 классу относится 44,7% займов. К 10 классу — 21,3% (минимальный показатель среди всех групп банков).

Более подробные данные  о структуре портфелей, а также справочную информацию об интервалах  вероятности дефолтов различных классов кредитов можно посмотреть в Таблицах 7-12 Приложения.

Сравнительно благополучная ситуация с кредитным портфелем банков третьей группы объясняется тем, что на данный момент на рынке преимущественно остались банки, ведущие взвешенную кредитную политику и хорошо чувствующие отечественный рынок кредитования. Отдельные иностранные банки в свое время пострадали от того, что не учли некоторые особенности работы в нашей стране, либо в начале экономического кризиса не смогли вовремя скорректировать свою кредитную политику. Кроме того, на российские банки негативно повлияли санкции со стороны Украины. А качество портфеля государственных банков исторически всегда находилось под давлением политических решений о кредитовании системообразующих  предприятий, которые далеко не всегда отличаются достаточным уровнем платежеспособности.  Немалую лепту в портфель проблемной задолженности госбанков внес  и «ПРИВАТБАНК».

В феврале текущего года Правительством были приняты «Обновленные принципы  стратегического реформирования государственного банковского сектора» (до 2022 года). В рамках этого документа, в том числе, предусмотрена разработка и внедрение новых подходов к управлению  проблемной задолженностью. Усовершенствование механизма работы с просроченными кредитами необходимо  не только госбанкам, но и всему банковскому рынку. Из утвержденного документа пока не очень понятно, как именно это будет происходить. Но будем надеяться, что все планы будут успешно реализованы, и качество кредитного портфеля банковской системы улучшится.